Cong Dan Pham

Marche Aléatoire Excitée: Monotonie et Différentiabilité De La Vitesse De La Marche Aléatoire Excitée Cong Dan Pham French edition

Dans ce livre, en utilisant les temps de coupure et la transformation de Girsanov, nous prouvons que la vitesse de la marche aléatoire excitée, en fonction de biais, est différentiable pour les dimensions plus grandes que huit et est monotone pour les grandes dimensions. Nous prouvons aussi ce résultat pour quelques modèles de la marche aléatoire excitée avec plusieurs cookies et étudions la question de monotonie en loi de la stochastique dominance. Pour le cas de petites dimensions, nous prouvons que la vitesse est différentiable de tous ordres en point de biais positive pour tous dimensions, est différentiable en point critique zéro pour les dimensions plus grandes une et différentes de trois.