Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Grāmatas - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642435324 - 2015. gada 7. marts
Ja vāks un nosaukums nesakrīt, pareizs ir nosaukums

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Cena
€ 81,49

Pasūtīts no attālās noliktavas

Paredzamā piegāde . gada 3. - 11. aug.
Saņemiet paziņojumus par jauniem Norbert Hilber izdevumiem

Mūsu klienti saka:

14 dienu atgriešanas politika saskaņā ar Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības likumu
Top vieta Trustpilot
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam

Not rated yet

Pieejams arī kā:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XIII, 299 p. 56 illus., 47 ill

Mediji Grāmatas     Paperback Book   (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru)
Izlaists 2015. gada 7. marts
ISBN13 9783642435324
Izdevēji Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Lapas 299
Izmēri 155 × 235 × 17 mm   ·   444 g
Valoda Vācu  

Vairāk no tā paša izdevēja

Skatīt visus Norbert Hilber ( piem., Hardcover Book un Paperback Book )