Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Grāmatas - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642354007 - 2013. gada 27. februāris
Ja vāks un nosaukums nesakrīt, pareizs ir nosaukums

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Cena
€ 110,49

Pasūtīts no attālās noliktavas

Paredzamā piegāde . gada 6. - 14. aug.
Saņemiet paziņojumus par jauniem Norbert Hilber izdevumiem

Mūsu klienti saka:

14 dienu atgriešanas politika saskaņā ar Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības likumu
Top vieta Trustpilot
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam

Not rated yet

Pieejams arī kā:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.

285 pages, 9 black & white illustrations, 48 colour illustrations, biography

Mediji Grāmatas     Hardcover Book   (Grāmata ar cieto muguriņu un vāku)
Izlaists 2013. gada 27. februāris
ISBN13 9783642354007
Izdevēji Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Lapas 299
Izmēri 162 × 244 × 22 mm   ·   589 g
Valoda Vācu  

Vairāk no tā paša izdevēja

Skatīt visus Norbert Hilber ( piem., Hardcover Book un Paperback Book )