Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data: Applications in Energy Markets Using R - SpringerBriefs in Finance - Jorge M. Uribe - Grāmatas - Springer Nature Switzerland AG - 9783030445034 - 2020. gada 31. marts
Ja vāks un nosaukums nesakrīt, pareizs ir nosaukums

Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data: Applications in Energy Markets Using R - SpringerBriefs in Finance 2020 edition

Cena
€ 68,49

Pasūtīts no attālās noliktavas

Paredzamā piegāde . gada 30. okt. - . gada 9. nov.
Saņemiet paziņojumus par jauniem Jorge M. Uribe izdevumiem
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam

Not rated yet

This brief addresses the estimation of quantile regression models from a practical perspective, which will support researchers who need to use conditional quantile regression to measure economic relationships among a set of variables.


63 pages, 7 Illustrations, color; 6 Illustrations, black and white; X, 63 p. 13 illus., 7 illus. in

Mediji Grāmatas     Paperback Book   (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru)
Izlaists 2020. gada 31. marts
ISBN13 9783030445034
Izdevēji Springer Nature Switzerland AG
Lapas 63
Izmēri 233 × 155 × 7 mm   ·   134 g
Valoda Vācu  

Vairāk no tā paša izdevēja