Intertemporal Asset Pricing: Evidence from Germany - Contributions to Economics - Bernd Meyer - Grāmatas - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783790811599 - 1998. gada 10. novembris
Ja vāks un nosaukums nesakrīt, pareizs ir nosaukums

Intertemporal Asset Pricing: Evidence from Germany - Contributions to Economics Softcover reprint of the original 1st ed. 1999 edition

Cena
€ 53,99

Pasūtīts no attālās noliktavas

Paredzamā piegāde . gada 10. - 18. sept.
Saņemiet paziņojumus par jauniem Bernd Meyer izdevumiem
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam

Not rated yet

In the mid-eighties Mehra and Prescott showed that the risk premium earned by American stocks cannot reasonably be explained by conventional capital market models. Using time additive utility, the observed risk pre mium can only be explained by unrealistically high risk aversion parameters.


287 pages, 5 black & white illustrations, 27 black & white tables, biography

Mediji Grāmatas     Paperback Book   (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru)
Izlaists 1998. gada 10. novembris
ISBN13 9783790811599
Izdevēji Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Lapas 287
Izmēri 155 × 235 × 16 mm   ·   426 g
Valoda Angļu  

Vairāk no Bernd Meyer

Rādīt visu

Vairāk no tā paša izdevēja

Skatīt visus Bernd Meyer ( piem., Paperback Book un Book )