Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - Grāmatas - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 2004. gada 14. janvāris
Ja vāks un nosaukums nesakrīt, pareizs ir nosaukums

Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

Cena
€ 103,49

Pasūtīts no attālās noliktavas

Paredzamā piegāde . gada 31. jūl. - . gada 10. aug.
Saņemiet paziņojumus par jauniem Ralf Bruggemann izdevumiem
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam

Not rated yet

Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.


236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

Mediji Grāmatas     Paperback Book   (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru)
Izlaists 2004. gada 14. janvāris
ISBN13 9783540206439
Izdevēji Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Lapas 218
Izmēri 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
Valoda Angļu   Vācu  

Vairāk no tā paša izdevēja