Financial Data Resampling for Machine Learning Based Trading: Application to Cryptocurrency Markets - SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology - Tome Almeida Borges - Grāmatas - Springer Nature Switzerland AG - 9783030683788 - 2021. gada 23. februāris
Ja vāks un nosaukums nesakrīt, pareizs ir nosaukums

Tome Almeida Borges
Financial Data Resampling for Machine Learning Based Trading: Application to Cryptocurrency Markets - SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology 1st ed. 2021 edition

Saņemt e-pastu, kad prece būs pieejama
Do you have a profile? Pierakstīties
Saņemiet paziņojumus par jauniem Tome Almeida Borges izdevumiem

Mūsu klienti saka:

14 dienu atgriešanas politika saskaņā ar Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības likumu
Top vieta Trustpilot
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam

Not rated yet

A new method for resampling financial data is presented as alternative to the classical time sampled data commonly used in financial market trading. The new resampling method uses a closing value threshold to resample the data creating a signal better suited for financial trading, thus achieving higher returns without increased risk.

93 pages, 28 Illustrations, color; 2 Illustrations, black and white; XV, 93 p. 30 illus., 28 illus.

Mediji Grāmatas     Paperback Book   (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru)
Izlaists 2021. gada 23. februāris
ISBN13 9783030683788
Izdevēji Springer Nature Switzerland AG
Lapas 93
Izmēri 155 × 233 × 10 mm   ·   186 g
Valoda Vācu  

Vairāk no tā paša izdevēja

Skatīt visus Tome Almeida Borges ( piem., Paperback Book )