Pastāsti draugiem par šo preci:
Hull-White on Derivatives John Hull
Do you have a profile? Pierakstīties
Saņemiet paziņojumus par jauniem John Hull izdevumiem
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam
Hull-White on Derivatives
John Hull
This text provides an in-depth look at the impact of stochastic volatility on the pricing and hedging of options. It also examines how trees and lattices provide an alternative to the more complicated implicit finite difference method when valuing derivative instruments.
356 pages, bibliography, index
| Mediji | Grāmatas Paperback Book (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru) |
| Izlaists | 1996. gada 1. jūnijs |
| ISBN13 | 9781899332458 |
| Izdevēji | Risk Books |
| Lapas | 356 |
| Izmēri | 157 × 232 × 25 mm · 718 g |
Vairāk no John Hull
Rādīt visuSkatīt visus John Hull ( piem., Paperback Book , CD , Book un Hardcover Book )