Pastāsti draugiem par šo preci:
Resampling Asset Prices: An Identity-Based Approach - Elements in Quantitative Finance Crump, Richard K. (Federal Reserve Bank of New York)
Cena
€ 42,99
Pasūtīts no attālās noliktavas
Paredzamā piegāde . gada 3. - 11. dec.
Ziemassvētku dāvanas var atgriezt līdz 31. janvārim
Saņemiet paziņojumus par jauniem Crump, Richard K. (Federal Reserve Bank of New York) izdevumiem
Mūsu klienti saka:
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam
Pieejams arī kā:
Resampling Asset Prices: An Identity-Based Approach - Elements in Quantitative Finance
Crump, Richard K. (Federal Reserve Bank of New York)
The authors introduce a novel bootstrap approach to resampling asset price data that can be used for both finite-maturity assets and equities. The key insight is that they bootstrap primitive objects with more appealing statistical properties to avoid resampling series with strong time-series and cross-sectional dependence.
| Mediji | Grāmatas Paperback Book (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru) |
| Izlaists | 2026. gada 23. aprīlis |
| ISBN13 | 9781009738378 |
| Izdevēji | Cambridge University Press |
| Lapas | 94 |
| Izmēri | 152 × 229 × 5 mm · 203 g (Svars (aptuveni)) |
| Valoda | Angļu |
