Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Grāmatas - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 2004. gada 19. novembris
Ja vāks un nosaukums nesakrīt, pareizs ir nosaukums

Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Cena
€ 53,99

Pasūtīts no attālās noliktavas

Paredzamā piegāde . gada 17. - 25. jūn.

Mūsu klienti saka:

14 dienu atgriešanas politika saskaņā ar Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības likumu
Top vieta Trustpilot
Pievienot savam iMusic vēlmju sarakstam

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Mediji Grāmatas     Paperback Book   (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru)
Izlaists 2004. gada 19. novembris
ISBN13 9783540211358
Izdevēji Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Lapas 228
Izmēri 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Valoda Angļu   Vācu  

Mere med samme udgiver

Skatīt visus Daniel Straumann ( piem., Paperback Book )